北京大学国家发展研究院

首要任务发送

Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data: A Realized GARCH Approach 用 Denisa Banulescu, Peter Hansen and Marius Matei),working paper 2017.
——presented  on the Econometric Society 2015 World Congress in Montréal, Canada
——presented on the Eighth Annual SoFiE Conference in CREATES at Aarhus University, 2015    
——presented  on the Tenth Annual SoFiE Conference in New York, 2017  

  Pricing the CBOE VIX with Realized GARCH: the Role of Variance Risk Premium 用 Peter Reinhard Hansen and Tianyi 王), working paper 2017.
——presented on the Eighth Annual SoFiE Conference in CREATES at Aarhus University, 2015  
——presented on the conference New Developments in Measuring and Forecasting Financial Volatility at Duke University,  September 2016.

Oil Markets and Price Movements: A Survey of Models, with Hillard Huntington, Saud M. Al-Fattah, Michael Gucwa and Ali Nouri, 2013. Available at SSRN: =2264034

首要论文

Stock Liquidity and Firm Value: Evidence from China 用 Lijie Zhang, Yong Li and Xinhan 陈),  Applied Economics Letters, Volume 25, Issue 1, 2018.

Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston-Nandi GARCH Model 用 Tianyi Wang, Yiwen Shen and 月亭 江), Journal of Futures Markets, Vol 37, Issue 7, 2017.

Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach 用 Tianyi Wang and Peter 汉森), Journal of Futures Markets, Volume 37, Issue 4, 2017.

The Impact of Privatization on TFP: A Quasi-Experiment in China” 用 智 Luo, Xiaohua Wang and Tianyi 王),  Annals of Economics and Finance,Volume 18, Issue 1, 2017.

China’s Personal Credit Reporting System in the Internet Finance Era: Challenges and Opportunities 用 Yang Lei and Shihan 沈),  China Economic Journal, Volume 9. No. 3, 2016.

Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility 用 彼得莱因哈德 汉森),Journal of Business & Economic Statistics,Volume 34, Issue 2, 2016.

Revisiting the Risk-return Relation: Decomposition of Risk Premium and Volatility Feedback Effect  用 Liu Hao, Shihan Shen and Tianyi 王), China Economic Journal, Volume 9. No. 2, 2016.

Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility 用 Hao Liu and Tianyi 王), Economic Modelling,Volume 52, January 2016.

The Spirit of Capitalism and the Equity Premium,  用 Qin Wang, 益恒 Zou and Yu 任), Annals of Economics and Finance, Vol. 16, Issue 2, November 2015.

Is There a Structural Change in the Persistence of WTI-Brent Oil Spreads in Post-2010? 用 Wei Chen and Yanping Yi),  Economic Modelling , Volume 50,  November 2015 .

The Asset Management Industry in China: Its Past Performance and Future Prospects” 用 智wu Chen and Peng 熊), Journal of Portfolio Management, Volume 41, No. 5, 2014.

Estimation of Extreme Value-at-Risk: An EVT Approach for Quantile GARCH Model, 用 Yanping Yi and Xingdong 冯), Economics Letters, Volume 124, Issue 3, 2014.

Oil Price Drivers and Movements: The Challenge for Future Research, 用 Huntington, Hillard, Al-Fattah, Saud M., Gucwa, Michael and Nouri, Ali), Alternative Investment Analyst Review, Vol. 2, Issue 4, 2014.

Realized GARCH: A Joint Model of Returns and Realized Measures of Volatility 用 彼得莱因哈德 Hansen and Howard Shek), Journal of Applied Econometrics, Vol. 27, No. 6, 2012. 
  Winner of the Richard Stone Best Paper Prize for the two years of 2012-2013 at Journal of Applied Econometrics
Thomson ReutersESI Top 1% Highly Cited Paper
第七届凸出的实施预期的结果奖(人性与学问奖)二等奖  

Ownership Restructuring, Marketization and Wealth Inequality in Urban China: 1995 and 2002 用 Xiaobin 他), China & World Economy, Vol. 20, No. 5, 2012.

The Relationship between Volatility and Trading Volume in the Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective 用 Tianyi 王), Annals of Economics and Finance, Vol. 13, No. 1, 2012.

风力发电与光伏发电限额差距研究,(北京大学国家发展研究院和中国1971民大学节约研究所化合课题组部件),《国际节约评论》,获得用印刷体写。 

节约半信半疑对短期资金行情的印象:证件综述。,(带着孩子的早上、梁芳合著), 《财源学问》,获得用印刷体写。

动摇长罢免建模:因为混合唱片的回归和一种新的实施动摇模子、Liu Hao合著),《系统工程会议记录》获得用印刷体写。

  “Gram-Charlier散布在静态财源高阶矩建模正中鹄的相近过失”(和王天一、李超合著),《数理统计学与经营》,第五阶段2017。

静态财源高阶鞠建莫:因为Generalized-t散布和Gram-Charlier发动散布的相比研究”(与李超合著),中国1971经营学问,第十阶段2015。

“中国1971股市‘特点性动摇率之谜’研究”(与康辰、王小华合著),山东社会学问,第七阶段2015。

“Realized GAS-GARCH模子及其在瓦尔河预测正中鹄的申请(王), 经营学问杂志,第五阶段2015。

使用高频唱片预测沪深300幂数的动摇性 GARCH模子的物证研究,(和王天一、赵晓军合著),世界节约难词汇编,第五阶段2014。

“中国1971股票行情的风险进项相干研究——因为动摇率反应和APARCH-NIG模子的新观点”(和王天一、Liu Hao合著),《浙江社会学问》,第十阶段2014。

中国1971的动力体制改革:无效的行情,独身淡红色的内阁。,(和王敏、徐金涛合著),《国际节约评论》,第四的阶段2014。

高频农产品动摇率及相干预测:因为实施 Copula-DCC 模子的视角,(和黄文、王天翼合著),《浙江社会学问》,第五阶段2013。

股权使充满基金与事业惯例使充满的物证研究,(和刘媛媛、何萧峰合著),经商节约与经营,第十阶段2012。 

在中国1971空的空间或地点节约学,(与梁琦合著),节约学纵横四分地,第三阶段2012。

高频唱片动摇性建模:厚尾散布 Realized GARCH 模子,”(和王天翼合著),定量节约、技术和节约研究, 第五阶段2012。

因为高频DAT的动摇性建模与申请研究综述,”(和王天翼合著), 节约学的静态, 第三阶段2012。

碳关税和贸易保护主义是同一回事吗?国际e 第五阶段2011。2012中国1971社会学问文摘次要的转载。

“IPO初始报答与风险使充满厕足其间—因为我国创业板的物证研究”(和刘媛媛、何萧峰合著),当世节约学问,2012次要的阶段。

“私募股权使充满与公司产生结果的资格相干的物证研究”(和刘媛媛、何萧峰合著),《财源与节约》, 第十阶段2011。

   股票上市的公司所有制结构与公司演技的物证研究, (和刘媛媛、Tse、何萧峰合著),节约与经营研究 2011次要的阶段。   

    公司管理原理综述,(和Yao Wei、Guo Lei合著),《节约研究》 第五阶段2003。

已用印刷体写著作

在中国1971财源通俗科学:12届数字财源使就任要职(黄卓)、王海明、沈艳、谢宣礼化合编制,中国1971中国1971民大学用印刷体写社,2017年。

数字在中国1971普惠财源惯例(数字研究组,中国1971中国1971民大学用印刷体写社, 2017年。

12谈互联网网络财源(黄一平)、王海明、沈艳、黄卓化合编制,中国1971民大学用印刷体写社,2016年。

掌管提供:

2017     北京大学数字财源研究中心年度课题 数字财源支集物质节约发展研究成绩报告单

2017-2020 国家自然学问基金面上记入项主词 一种新的因为高频财源唱片的选项限价模子 原理与物证研究。

2015-2016 中国1971财源四十二个提供公开讨论的媒体 研究中国1971的个人信贷信息系统的作图 ”

2012-2015 国家自然学问基金青年记入项主词 “因为实施 GAR动摇率及相干模子的原理与申请研究

2012-2014 青年人性社会学问基金青年记入项主词 财源投机贩卖对国际油价的印象:行动财源学透视的

学术期刊述评

Journal of Econometrics
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business & Economic Statistics

Journal of Financial Econometrics
Econometric Review
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
Journal of Multinational Financial Management
International Review of Finance
European Financial Management           
Economics Letters                    
Energy Economics
Energy Policy                           
Japanese Economic Review                          
Applied Economics
Empirical Economics      

China & World Economy      
节约学纵横四分地、《国际节约评论》、《世界节约》、经营学问杂志等。

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